Intelligente Maschinen warnen vor Kreditrisiken

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03. April 2019
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Redaktion RISIKO MANAGER

Auf der Basis von Zeitungstexten und Fachzeitschriften: Der Münchener Finanzdienstleister RSU hat sein Frühwarnsystem Risk Guard weiterentwickelt, das Signale im Hinblick auf sich abzeichnende Bonitätsrisiken für Firmen liefert.

Zusätzlich zu bestehenden Modellen seien Algorithmen geschaffen worden, mit denen das System Nachrichten aus knapp 300 Zeitungen und Fachzeitschriften analysiert, die einen Rückschluss auf eine sich verändernde Kreditwürdigkeit von deutschen Unternehmen zulassen, teilte die RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG am Mittwoch in München mit. „Der Analyst wird durch das System unterstützt und spart sich sehr viel Arbeit und Zeit für die Recherche, stattdessen kann er sich um die eigentliche Risikoanalyse bei auffälligen Unternehmen kümmern", erklärte Projektleiter Carsten Demski. 

Jede am Kapitalmarkt notierte Adresse kann überwacht werden

Seit 2011 betreibt die Firma nach eigenen Angaben das Frühwarnsystem für Banken und Kapitalanlagegesellschaften. Das neue Release des Frühwarnsystems Risk Guard (Grundlage hierfür sind Machine Learning-Ansätze) beruhe auf einer Datenbasis von über drei Millionen Nachrichten und überwache derzeit die Risikosituation für rund 3.100 börsennotierte Firmen und Banken, die sich in den Portfolien der nutzenden Institute befänden. Tatsächlich könne jede am Kapitalmarkt notierte Adresse überwacht werden, für die Aktienkurse und CDS-Spreads verfügbar seien (ca. 63.000 Adressen). Zudem würden täglich Marktdaten und makroökonomische Fundamentaldaten für 184 Länder im Hinblick auf potentielle Währungs- und Finanzkrisen analysiert. 

Mit Risk Guard hätten Kapitalanlagegesellschaften die Möglichkeit, ihre Kreditnehmer laufend im Blickfeld zu halten und rasch zu reagieren, wenn sich Bonitätsrisiken am Horizont abzeichneten. „Unser System ist daraufhin optimiert, solche Risiken mit bis zu einem Jahr Vorlauf zu erkennen“, erläuterte Geschäftsführerin Dana Wengrzik. Da der langdauernde positive Wirtschaftszyklus allmählich zu Ende zu gehen scheine, sollte das Thema Risikofrüherkennung bei allen Banken und institutionellen Investoren auf der Tagesordnung stehen, hieß es. (ud)

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